El ratio de Treynor es una métrica que se usa para comprar las rentabilidades de un activo o una cartera de inversión con la volatilidad del mercado subyacente y el riesgo sistemático.
Igual que el ratio de Sharpe, es una medida de la relación entre la rentabilidad y la volatilidad de una inversión.
La fórmula del ratio de Treynor es:
Ratio de Treynor = (Rentabilidad de la cartera – Rentabilidad de la inversión libre de riesgo) ÷ Beta de la cartera